逢甲大學

#求助 這個T檢定怎麼算?

2022年8月10日 07:27
請教T檢定的計算問題。 (先前FB上詢問,但是沒人回答,故至此發問) 以前沒學過T檢定,所以相關知識都是看網路上來的,觀念可能不是很正確。 在讀"使用CNN神經網路來投資"的文章時,看到了一張表(文章中的Table 10)是CNN神經網路分別對2007-2012年和2007-2017年的Dow30中的28股進行回測的結果,但是不懂他第一列年化報酬率的TTest=0.337是怎麼算的,我用獨立雙樣本T檢定(異質變異數假設)、配對樣本T檢定都算不出相似的值耶,然後我也不確定要用哪個T檢定才對... =============================== 自己算的結果(太長的尾數省略): (1)配對樣本T檢定: t統計值=0.2959,雙尾p值=0.7695 (2)雙樣本T檢定: F檢定雙尾p值=0.01072<0.05(還是用單尾p值?),所以用異質變異數假設 雙樣本T檢定(異質變異數假設),t統計值=0.1440,雙尾p值=0.8861 ============================== 而且因為0.337跟我算出來的值差很多,所以也不可能是他表上的年化報酬率有四捨五入到小數點後第二位而造成的誤差
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2007-2012、2007-2017的年化報酬率數據Excel:
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